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Divergences Indicateurs vs Prix

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lptrade
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Divergences Indicateurs vs Prix

Message par lptrade »

Suite d'un propos tenu sur la file BNP.

Je pose ma lecture des divergences ici. Merci de corriger.

Pour moi, les divergences peuvent démarrer de n'importe où pour peu que ce soit un sommet ou creux de l'indicateur qui corresponde à un sommet ou creux du prix sous-jacent.

Ensuite, j'ai vu souvent des gens qui posent des divergences alors que le creux ou le sommet suivant n'est pas formé. Je pense que c'est une erreur. L'orientation de l'indicateur n'est pas un élément suffisant, je pense.

Enfin, le problème majeur des divergences pour moi est que bien entendu, des indicateurs quels qu'ils soient sont toujours basés sur l'évolution des cours ou des plus hauts, plus bas, moyenne, ou autre... Mais toujours des dérivées des cours eux mêmes. Donc forcément cela ne peut pas durer et forcément, les indicateurs (souvent des moyennes sur n périodes de ceci ou cela, donc un lissage), moins volatils que les cours ne s'alignent pas sur les cours, mais le contraire (pas toujours mais le plus souvent). Et l'amplitude du mouvement est imprévisible et peut-être faible. Ceci d'autant plus que l'UT observée est courte.

Donc, certes la divergence peut représenter un précurseur d'évolution. Mais l'amplitude n'est ni prévisible, ni toujours exploitable, selon l'UT et notre aptitude à suivre (réactivité).

Bien sûr dans les bouquins, les divergences présentées sont toujours géniales et font rêver !

Je pense qu'il faut exploiter sur des UT courtes des divergences observées sur des UT longues. Ainsi, même si la divergence est de faible amplitude sur l'UT longue, elle peut produire un effet que l'on jugera significatif sur notre UT de travail (plus courte).
Exploiter une divergence qui se forge sur notre UT de travail peut bien marcher. Mais une faible évolution (par rapport à cette UT) me semble pouvoir corriger la divergence. Bien sûr une telle correction de la divergence ne sera pas toujours rentable ou même exploitable.

C'est pourquoi, j'aime mieux par exemple exploiter en quotidien une divergence vue en mensuel, qu'en quotidien une divergence vue en quotidien.

Voilà, j'ai exposé ma lecture.

Qui s'est forgée sur de nombreuses années de pratique mais peut évoluer en fonction des corrections que vous apporterez.

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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par Raphaël »

Ensuite, j'ai vu souvent des gens qui posent des divergences alors que le creux ou le sommet suivant n'est pas formé. Je pense que c'est une erreur. L'orientation de l'indicateur n'est pas un élément suffisant, je pense.
Je plaide coupable :D
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soufab
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par soufab »

lptrade a écrit : Suite d'un propos tenu sur la file BNP.

Je pose ma lecture des divergences ici. Merci de corriger.

Pour moi, les divergences peuvent démarrer de n'importe où pour peu que ce soit un sommet ou creux de l'indicateur qui corresponde à un sommet ou creux du prix  sous-jacent.

Ensuite, j'ai vu souvent des gens qui posent des divergences alors que le creux ou le sommet suivant  n'est pas formé. Je pense que c'est une erreur. L'orientation de l'indicateur n'est pas un élément suffisant, je pense.

Enfin, le problème majeur des divergences pour moi est que bien entendu, des indicateurs quels qu'ils soient sont toujours basés sur l'évolution des cours ou des plus hauts, plus bas, moyenne, ou autre... Mais toujours des dérivées des cours eux mêmes. Donc forcément cela ne peut pas durer et forcément, les indicateurs (souvent des moyennes sur n périodes de ceci ou cela, donc un lissage), moins volatils que les cours ne s'alignent pas sur les cours, mais le contraire (pas toujours mais le plus souvent). Et l'amplitude du mouvement est imprévisible et peut-être faible. Ceci d'autant plus que l'UT observée est courte.

Donc, certes la divergence peut représenter un précurseur d'évolution. Mais l'amplitude n'est ni prévisible, ni toujours exploitable, selon l'UT et notre aptitude à suivre (réactivité).

Bien sûr dans les bouquins, les divergences présentées sont toujours géniales et font rêver !

Je pense qu'il faut exploiter sur des UT courtes des divergences observées sur des UT longues. Ainsi, même si la divergence est de faible amplitude sur l'UT longue, elle peut produire un effet que l'on jugera significatif sur notre UT de travail (plus courte).
Exploiter une divergence qui se forge sur notre UT de travail peut bien marcher. Mais une faible évolution (par rapport à cette UT) me semble pouvoir corriger la divergence. Bien sûr une telle correction de la divergence ne sera pas toujours rentable ou même exploitable.

C'est pourquoi, j'aime mieux par exemple exploiter en quotidien une divergence vue en mensuel, qu'en quotidien une divergence vue en quotidien.

Voilà, j'ai exposé ma lecture.

Qui s'est forgée sur de nombreuses années de pratique mais peut évoluer en fonction des corrections que vous apporterez.

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Je dirai que j'ai un peu la même philosophie d'ensemble sur le sujet (le départ étant basé sur le même principe mais plus restrictif pour moi)
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par henryy »

Discussion très intéressante.
Petit exemple:  ALGBE en hebdo ... il y a bien divergence H sur MACD et RSI, non?
https://invst.ly/qgqsk
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H.
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par GP54 Gérald »

henryy a écrit : Discussion très intéressante.
Petit exemple:  ALGBE en hebdo ... il y a bien divergence H sur MACD et RSI, non?
https://invst.ly/qgqsk
Image
Effectivement j'ai lancé un pavé dans la mare ahhhh
C'est théoriquement comme cela que je les traçe aussi Henryy.
Ma question de base était de savoir si l'on pouvait déterminer un prix de fin de divergence ;-) qui donnerait un objectif de vente (genre au dessus du prix le plus haut mais je ne pense pas que cela fonctionne comme cela....
Fabrice avait évoqué une entrée en survente ou surachat du RSI (appliqué par Fire un ancien du forum), ce qui est très logique.
Donc dans ton cas il faudrait acheter et surveiller ton RSI jusqu'à son entrée dans la zone de surachat et vendre dès qu'il en ressort je pense ;-)
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par soufab »

GP54 Gérald a écrit :
henryy a écrit : Discussion très intéressante.
Petit exemple:  ALGBE en hebdo ... il y a bien divergence H sur MACD et RSI, non?
https://invst.ly/qgqsk
Image
Effectivement j'ai lancé un pavé dans la mare ahhhh
C'est théoriquement comme cela que je les traçe aussi Henryy.
Ma question de base était de savoir si l'on pouvait déterminer un prix de fin de divergence ;-) qui donnerait un objectif de vente (genre au dessus du prix le plus haut mais je ne pense pas que cela fonctionne comme cela....
Fabrice avait évoqué une entrée en survente ou surachat du RSI (appliqué par Fire un ancien du forum), ce qui est très logique.
Donc dans ton cas il faudrait acheter et surveiller ton RSI jusqu'à son entrée dans la zone de surachat et vendre dès qu'il en ressort je pense ;-)
On va voir ce qu'en pense lptrade mais personnellement je dirai que la divergence est terminée car le cours de début de divergence est à nouveau atteint
Effectivement je dis également que la divergence se termine lorsqu'on qu'on casse le sur achat (mais en général on passe le niveau de cours du premier cas avant) ou recasse  la survente
En s'y mettant à plusieurs on va finir par avoir la bonne vision😄 
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par Raphaël »

Et je me baserai sur ce sujet pour en faire un article :D
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Message par soufab »

Suis-je actionnaire de la valeur concernée ? oui

un petit schéma qui illustre nos propos de ce matin 
Pour moi la divergence haussière est close (on est revenu au cours de son origine ) et en cerise sur le gâteau le RSI est même rentré légèrement en zone de surachat

 Image
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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par lptrade »

Salut,

Sujet intéressant!!
Pour moi, l'objectif d'une impulsion de type divergence ce sont tous les objectifs de l'AT. Principalement les résistances.
Sur BNP, je vois une divergence baissière cachée. Mmh j'aime pas bien! 
Image

Pour moi une divergence ne doit pas se voir sur l'épaisseur du trait. Cela doit sauter aux yeux. Si ce n'est pas le cas alors c'est négligeable.

Et pour être intéressante, elle doit se produire proche de supports ou résistances, sinon, personne ne la verra et elle n'aura aucun effet.

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Re: Divergences Indicateurs vs Prix

Message par soufab »

lptrade a écrit : Salut,

Sujet intéressant!!
Pour moi, l'objectif d'une impulsion de type divergence ce sont tous les objectifs de l'AT. Principalement les résistances.
Sur BNP, je vois une divergence baissière cachée. Mmh j'aime pas bien! 
Image

Pour moi une divergence ne doit pas se voir sur l'épaisseur du trait. Cela doit sauter aux yeux. Si ce n'est pas le cas alors c'est négligeable.

Et pour être intéressante, elle doit se produire proche de supports ou résistances, sinon, personne ne la verra et elle n'aura aucun effet.

@+
J'avoue que là j'ai du mal à suivre
L'indicateur fait des plus hauts pendant que le cours fait des plus bas, pourquoi dire que c'est une divergence baissière cachée alors que j'aurai plutôt tendance à parler de divergence haussière ? (bien que cela ne corresponde pas à ma méthode puisque l'indicateur étant repassé en zone de survente je ne regarde plus ce qui s'est passé avant)
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